Il Palazzo Vescovile di Pienza si trova sul lato sinistro della Piazza Pio II di fronte a Palazzo Piccolomini. L'antico palazzo gotico fu donato da Papa Pio II al cardinale Rodrigo Borgia (futuro papa Alessandro VI) che all'epoca era il suo più stretto collaboratore con la carica di Vicancelliere della Chiesa Cattolica; questi lo ristrutturò nel corso del Quattrocento per farne la propria residenza.

La sobria facciata si caratterizza per lo slanciato portale e due ordini di finestre a "croce guelfa". Sullo spigolo prospiciente il Corso del Rossellino si può notare lo stemma della famiglia Borgia.

Il Museo Diocesano di Pienza ha sede nell'attuale Palazzo Vescovile. La collezione presenta significative testimonianze dell'arte figurativa senese, tra cui si segnala la Madonna di Monticchiello (1315 circa) di Pietro Lorenzetti, proveniente dalla pieve di San Leonardo e San Cristoforo a Monticchiello,  lo splendido Piviale di Pio II e opere di Vecchietta e Luca Signorelli.